Пошаговый форвардный анализ

Walk Forward Analysis, метод тестирования и оптимизации торговой стратегии, используемый для оценки ее устойчивости и адаптивности к меняющимся рыночным условиям. По-русски метод часто называют «пошаговый форвардный анализ» или «скользящий форвард-тест».

Суть метода WFA:

Разделение данных на периоды:
Исторические данные разбиваются на несколько временных отрезков (обычно равных по длительности). Например, если у вас есть 10 лет данных, вы можете выделить, скажем, промежутки по 2 года: первые 2 года — период оптимизации, следующий год — период проверки, затем снова оптимизация на новом периоде, опять проверка и так далее.

Оптимизация на обучающем периоде:
Для каждого из таких отрезков вы сначала выбираете исторический период (Backtest Period / In-sample), на котором происходит оптимизация параметров стратегии. Это может быть, к примеру, 2 года данных, на которых вы «настраиваете» стратегию: подбираете параметры индикаторов, фильтров, пороги входов и выходов.

Форвард-тест:
После оптимизации вы берёте следующие (например, полгода или год) данные, которые не участвовали в оптимизации, и проверяете на них стратегию с уже подобранными параметрами. Это Forward Period / Out-of-sample период. Здесь вы смотрите, как себя показывает система «на незнакомых данных».

Скользящий подход:
Затем вы «сдвигаетесь» по временной шкале и повторяете процесс. То есть новый цикл оптимизации на следующих исторических данных, потом проверка на следующих «неизвестных» данных. И так вы «шагаете» по всему доступному историческому периоду.

Преимущество WFA:

• Метод помогает избежать «переподгонки» (overfitting), при которой стратегия отлично работает на исторических данных, но проваливается в реальной торговле.
• Даёт более реалистичную оценку устойчивости стратегии в реальных, меняющихся рыночных условиях.